量化小讲堂 整理

选股策略

• 只允许投资于沪深两市上市的A股股票；
• 不允许投资于S、ST、ST、SST以及SST类上市公司股票；
• 不允许投资于流动性过差的股票，包括在每个交易日之前的20个交易日平均日交易量小于1000万人民币的股票（如果股票在过去20个交易日或停牌或涨跌停，通联数据将自行决定是否禁买）；
• 单只股票持股不得高于10%；
• 股票仓位在任意三个以上收盘日低于80%则不达标；
• 相对HS300，强制平仓线90%。
• 首日上市新股（或复牌首日股票）等当日不设涨跌停板限制的股票；
• 参赛策略不允许在参赛期间进行手动调仓。

GokuTech系列教程

1. 长江证券-大数据择股
   因为A股的情绪化特点，本质利用社交网络/新闻/公众号文章的点赞量、阅读量等特征，量化公众情绪指数，追热点。
   问题在于反作弊

2. 程序化交易的陷阱
   信号闪烁
   偷价格
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3. 长江金工研究框架介绍

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量化分析师的学习日记 -uqer优矿

量化小讲堂系列

1. windows下如何安装Python、pandas
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2. 如何快速上手使用Python进行金融数据分析
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3. 使用python计算各类移动平均线
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4. 计算创业板平均市盈率
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5. 极简方法将日线数据转为周线、月线或其他周期
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6. 历史数据告诉你：KDJ指标选股有效吗？
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7. 数据告诉你：惊人的海龟交易法则
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8. 通过逐笔数据计算主力资金流数据
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9. 量化投资中关于复权的处理
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10. 法码三因子选股模型，有多少人可以跑赢
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uqer 社区文章

我的策略要合格！怎么做？
https://uqer.io/community/share/55e65b86f9f06c1ea481f9cd

基本术语

市值 (capitalization): 当前每股股票的市场价格*发行总股数
市净率 (P/BV): 每股市价(P)/每股净资产(Book Value)

量化社区

[1] https://www.joinquant.com/
[2] http://www.yucezhe.com/
[3] http://uqer.io/
[4] https://www.ricequant.com/
[5] http://www.5iquant.com/ 意外的像几个月后就跑路的网站
[7] http://quanthr.blogspot.hk/

国外
[1] quantopian

http://tushare.org/index.html

其他工具

tradestation, metastock, ninjatrader, TradersStudio, MultiCharts, wealth-lab, RightEdge, openquant等几种在elitetrader.com最多的平台。

Tradestation和Metastock都有大量的现成代码，使用人较多（其中有很多资历很老或者是职业trader），其编程语言相对简单，强项在于开发各种指标很方便，但做Backtesting的功能就比其他弱一些。

其他几种平台都有相对较强的Backtesting功能，各有所长。

• OpenQuant, Wealth-Lab 5, NinjaTrader, RightEdge都基于.NET, 使用C#语言

• Wealth-Lab 4采用类Pascal语言

• MultiCharts采用和Traderstation的EZ Language相兼容的Power Language

• TradersStudio使用类Basic语言

• Amibroker和MetaStock比较相似，采用基于数列的formula language，Amibroker的语言介于C和Basic之间，似MT4

量化blog

[1] 程序交易